La correlación entre dos variables

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La correlación entre dos variables, nos indica que existe una relación lineal y proporcional entre ambas, que hacen que los valores de una se muevan en función de los valores de la otra.No es necesario que exista una causalidad entre ambas.

La correlación entre activos financieros (inversiones) nos lleva a que muchos activos financieros se muevan en la misma dirección siempre que existen noticias negativas, con lo que llevan a pérdidas de las carteras.

En este sentido, hemos visto  experimentar pérdidas en activos financieros de riesgo (Bolsa, Posiciones de Renta Fija de compañías) cuando tenemos noticias negativas. Incluso a veces otros activos de tipos de interés que normalmente son refugio actuan correlacionados con estos movimientos.

Por este motivo nos gustan las llamadas Inversiones Alternativas, que son aquellas que no tienen correlación con los mercados financieros.

   Dentro de las inversiones Alternativas, las hay que están sujetas a los ciclos económicos por estar ligadas a algún negocio en particular, con lo cual el riesgo del ciclo económico no  descorrelaciona suficientemente los resultados de la inversión.  

Si queremos realmente inversiones alternativas , que no se ven apenas afectadas por las bolsas, bonos, tipos de interés divisas, ciclo económico, ect, es decir descorrelación real y efectiva, tenemos que buscar mucho más.

Cada día las inversiones alternativas tienen más peso en las carteras de los inversores, y en el futuro lo tendrán más.

¿Quien no quiere tener una inversión que sea rentable independientemente de que suba o baje la bolsa, tipos, ciclo económico, divisas, ect? 

Cada vez vemos más inversores solicitado inversiones alternativas de distintos tipos, que de verdad estén descorrelacionadas con el comportamiento de los mercados.

Los algorítmos matemáticos pueden cumplir muy bien esa función de descorrelación entre las inversiones de riesgo (bolsa, activos de crédito, tipos de interés) puesto que utilizan herramientas cuantitativas para la gestión.

Se elimina muchas veces el factor humano, y es «la máquina» la que toma las posiciones, con lo que el margen de optimización es máximo.   

Pero no todos los algorítmos son iguales, porque para que de verdad sean una inversión Alternativa descorrelacionada, hay que calcular sus niveles de correlación con los distintos activos financieros y económicos. Lo importante de las inversiones alternativas  es que tengan rendimientos constantes positivos en función del riesgo que asuman, y que no se parezcan a ninguna otra inversión (descorrelación de verdad).

   En nuestro caso nos gustan este tipo de algorítmos, de los cuales ya hemos probado 2 diferentes con éxito contínuo, independientemente de que los mercados suban o bajen, el cliclo económico sea crecimiento o recesión, ect.

Otra grandísima ventaja del uso de estas inversiones es la liquidez inmediata de la inversión y poder recuperar automáticamente el dinero sin ninguna penalización.

Eso si que es descorrelación con rendimientos netos del 20% anuales. Alguien da más ? 

 

 

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